Plik nazywa się: config.inc.php
Jest też plik: config.sample.inc.php na pewno domyślasz się po nazwie do czego służy

Jeżeli phpMyAdmin nie tworzy Tobie pod windowsem pliku konfiguracyjnego oznacza to chyba tylko tyle że nie utworzyłeś wszystkich reguł, po prostu - nie skonfigurowałeś podczas instalacji wszystkich wymaganych parametrów, wypełnij prawidłowo wszystkie wymagane pola formularza.
Łukasz
edit:
pliki config znajduje się w katalogu głównym phpMyAdmina