Chciałbym się dowiedzieć czy istniej funkcja w której mógłbym sprawdzić gdzie zostało wykonane zapytanie ?

w Twoim poście zostało napisane zapytanie, które jest na tyle nie jasne, że nie da się jasno odpowiedzieć
napisz konkretniej w czym problem?

zapytania do bazy danych? MySQL? o jakiej lokalizacji mowa?

wątpię.

ale możesz poszukać tutaj:
http://www.xdebug.org/docs/execution_trace
http://www.xdebug.org/docs/stack_trace
http://www.xdebug.org/docs/display

korzystasz z jakiegoś frameworka znanego? pewnie nie.
właściwie to jakich informacji potrzebujesz?

załóżmy ze mam plik index.php i w nim zapytanie w linii tam 3 i chce mieć funkcje która wyświetli mi w debug zapytanie w index.php linia 3

Możesz napisać swoją małą klasę mysql (lub użyć jakiejś istniejącej) i w niej dać opcję http://www.xdebug.org/docs/execution_trace