Się nie denerwuj. Prosiłeś o podpowiedzi anie rozwiązanie.:
masz w kawalkach i se złóż (nie znam twojej bazy więc impowizuję)
lista panstw:
<select name="panstwo" onchange="submit();" > //...tutaj twoje państwa
skrypt php:
<?php
//zapytanie dla miast
$sql=\"select * from miasta \";
//warunek na panstwo
if (isset($_POST['panstwo'])) $sql.=\" where panstwo='\".$_POST['panstwo'].\"'\";
//i masz zapytanie na miasta w zaleznosci od panstwa
//teraz se budujesz z wyników wykonania zapytania selecta. To chyba umiesz.
//jak nie umiesz to se poczytaj o mysql_query, mysql_fetch_array. poszukaj na foru
//jak wyświetlać dane w selectie z bazy
?>