Witam!
Piszę własny error handler i nie wiem na którym poziomie powinienem przerwać wykonywanie skryptu.
Na którym powinienem to zrobić?

Na żadnym, chyba, że to będzie błąd składni, ale wtedy skrypt się nie wykona niezależnie od tego, czy chcesz czy nie. Gdy pojawia się jakiś error to trzeba go obsłużyć, czyli przygotować odpowiednią stronę z błędem i wysłać ją do przeglądarki, jak chcesz to zrobić, gdy przerwiesz wykonywanie się aplikacji? Aplikacja ma obsługiwać błędy, a nie przerywać działanie gdy się pojawią.

Trochę źle zapytałem. Wiec moje pytanie brzmi tak:
Kiedy powinienem (przy jakim błędzie) przekierować użytkownika na stronę informującą go o wystąpieniu błędu.

Po co przekierować? Wystarczy użyć odpowiedniego widoku, który przechwyci komunikat błędu, a kiedy to już od Ciebie zależy, czy gdy np. przy ładowaniu pogodynki do prawego dolnego box'u wyświetlisz błąd w tym boxie, wyświetlisz całą stronę z komunikatem "strona nie mogła się załadować z powodu błędu pogodynki w pliku bla bla", moim zdaniem zawsze lepiej jest wyświetlać jak najwięcej, no chyba, że błąd to awaria bazy lub utrata jakiś ważnych plików (np. pliku cfg), do takich sytuacji projektujemy oddzielny layout (czy tam widok) i wyświetlamy błąd typu "strona nie mogła się załadować z powodu x" - takich błędów jest naprawdę niewiele, błąd w jakimś module czy panelu nie powinien nam rozsadzać strony.