Dlaczego takie coś:

[PHP] pobierz, plaintext 
$q = mysql_query('SELECT * FROM `tabela1` WHERE `uzytkownik`="'.$nick.'" ORDER BY `id` DESC LIMIT 25');
while($q1 = mysql_fetch_array($q))
{
  $q2 = mysql_query('SELECT data1, data2 FROM `tabela2` WHERE `pole1`="'.$q1['dane1'].'" AND `pole2`="'.$q1['dane2'].'" ORDER BY `data1` DESC LIMIT 1');
}
[PHP] pobierz, plaintext 

Wykonuje mi się około 8-10 sekund? Jest to bardzo niewygodne w przeglądaniu moich rekordów, a tak nie powinno być. Gdzie leży błąd?

To jest jeden z najczęstszych błędów...

I to taki fajny który skaluje się wraz ze wzrostem rekordów w tabeli 'tabela1'

Dajesz limit 25... czyli robisz 1 zapytanie a potem 25 kolejnych.

10 sekund / 26 daje jakieś ~400 ms na zapytanie - stąd też wnioskuje że możesz mieć dodatkowy problem z indeksami.

Rozwiązanie:
1. Zapoznaj się z JOIN w MySQL
2. Sprawdź czy pola używane w WHERE, ON, ORDER mają ustawiony INDEX.