header działa na pewno, cos musiałeś zrobić źle. Gdybyś napisał co nie działa tzn jaki dokładnie dostajesz błąd byłoby łatwiej ale spróbuję:
1. słowo "Location" piszemy z dużej litery, nie jestem pewien czy to jest problemem, ale warto spróbować
2. po wysłaniu nowego headera poleceniem header() skrypt nie przestaje wykonywać kodu w pliku, a zapewne chcesz aby tak się zadziało -> przekierowanie i nie wyświetlamy dalej tego co poprzednia strona oferowała, aby to zrobić trzeba skorzystać z metody exit() lub die() w kolejnej linijce zaraz po header()
header('Location: http:// www.example.com/');
exit;
3. wysłanie headera nie zadziała jeżeli ten został już wysłany wcześniej, oznacza to w skrócie tyle, że nie możesz go użyć jeżeli wcześniej wysłałeś już jakikolwiek kod html do przeglądarki. Oczywiście da się to tak czy siak zrobić, np zbierając kod do buffora i wyjmując gdzieś na końcu skryptu. Warto jednak zadbać by logika wywołująca header() działa się przed wyświetlaniem kodu html