Jeżeli mam tabele ogłoszenia i oraz tabele kategorie.
Jedno ogłoszenie może należeć do kilku kategorii.
To w tabeli ogłoszenie w polu id_ogłoszenia podaje po prostu id kategorii po np przecinku ?

[SQL] pobierz, plaintext 
ogłoszenia.id_ogłoszenia = 1,5,3,2   
[SQL] pobierz, plaintext 

Czy istnieje jakaś inna metoda ?

Relacja o której mówisz to wiele do wielu. Jedno ogłoszenie może mieć wiele kategorii, a do jednej kategorii może być przypisane wiele ogłoszeń. Musisz stworzyć dodatkową tabelę relacyjną pomiędzy tymi dwoma tabelami która zawiera dwa pola, id_ogloszenia i id_kategorii