Witam
zastanawiam się jak uzyskać takie zachowanie jak w jquery.ui.datepicker

czyli po kliknięciu na jakiś element otwieram okienko
a po kliknięciu w inne miejsce okno się zamyka
w jaki sposób wykryć to zdarzenie?

Dajesz nasłuch całego dokumentu na onclick. Jeżeli wystąpi event to dzięki event.target zapisujesz sobie do zmiennej ten element, jeżeli teraz klikniesz drugi raz sprawdzisz co było kliknięte i okaże się, że coś innego to zamykasz ramkę.