Jak zrobić przycisk po którym włączeniu wyskoczy komunikat który będzie miał dwie opcje (do linku ściągającego) no i anuluj.

można jako zwykły link i odpowiednio go ostylować, np:

[HTML] pobierz, plaintext 
<a href="http://onet.pl" onclick="return confirm('Jesteś pewien, że chcesz pobrać plik ?');" style ="padding: 5px; border: 1px solid #dcdcdc;">Przycisk</a>
[HTML] pobierz, plaintext 

Pozdr.