Mam stronę. W niej wyciagam dane z innej strony za pomocą file_get_contents. Jak zrobić aby z wyciągniętej strony przekazywać ciasteczka, sesje itp.?

Musisz użyć 3 parametru Context http://pl.php.net/context
Lepiej użyć Curl, bo według mnie jest lepiej udokumentowane.

Może coś po Polsku...

Nie za bardzo rozumiem ;(

Użyj CURL.
php.pl -> curl

Nie znasz jezyka angielskiego, a bierzesz się za inny. Będzie Ci ciężko.